Главная страница Контактные данные Карта проекта FAQ Форма заказа News

Статья «Преобразования Фурье и эффективность вычисления одной валютной пары по второй»

Наши услуги

Рецензируемые журналы

Архив

Оплата

Подписка

Методический раздел

Издание коллективных монографий

Архивные данные статьи Лещева В.В.

Выходные данные научной статьи

Раздел
[RUS]
3. Финансовый сектор: возможности развития и структурные ограничения
Страницы 129-137
Тип [RAR] – Научная статья
Коды [УДК] 336.018
Заглавие
[RUS]
Преобразования Фурье и эффективность вычисления одной валютной пары по второй
[ENG]
Fourier transform and calculate efficiency of one currency pair on the second
Авторы
[RUS]
Лещев
Владимир Владимирович
Институт системного анализа Российской академии наук
Соискатель
[ENG]
Leshchev
Vladimir Vladimirovich
Institute for Systems Analysis RAS
Candidate
Аннотация
[RUS]
В статье приведено решение уравнения Гельфанда-Левитана для валютных курсов, с использованием преобразования Фурье. Результаты применяются для моделирования поведения курса валютных пар.
[ENG]
The article gives the solution of the Gelfand-Levitan equation for exchange rates, using the Fourier transform. The results are used to simulate the behavior of exchange rate of currency pairs.
Текст
[RUS]
Введение Рассмотрение вопроса валю…
Ключевые слова
[RUS]
прогнозирование валютных курсов
уравнение Гельфанда-Левитана
преобразование Фурье
математическое моделирование
[ENG]
exchange rates forecasting
the Gelfand-Levitan equation
Fourier transform
mathematical modeling
Ссылки
  1. Алексеев А. С., Добринский В. И. Некоторые вопросы практического использования обратных динамических задач сейсмики// Математические проблемы геофизики/ АН СССР. Сиб. Отд-ния. ВЦ. – Новосибирск, 1975. – Вып.6, ч. 2. – С. 7-53.
  2. Балацкий Е. В., Серебренникова А. В. Новые инструментальные императивы в моделировании валютных курсов// Вестник Московского университета. Серия «Экономика». – 2008. – № 5. – С. 15-24.
  3. Бункина М. К. Деньги. Банки. Валюта: Учебное пособие. – М.: ДИС, 2004. – 175 с.
  4. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1981. – 512 с.
  5. Гельфанд И. М., Левитан Б. М.. Об определении дифференциального уравнения по его спектральной функции// Изв. АН СССР. Сер. Мат. – 1951. – Т.15, – № 4. – С. 309-360.
  6. Григорьев К. А. Методические основы формирования валютного курса в условиях глобализации мировой экономики// Вестник ИНЖЭКОНА. Сер. Экономика. – Вып. 3 (22). – СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – С. 21-28.
  7. Кабанихин С. И. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических уравнений. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1988. – 166 с.
  8. Красавина Л. Н. Валютные проблемы инновационного развития экономики России// Деньги и кредит. – 2009. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru/publ/main
  9. Крейн М. Г. Решение обратной задачи Штурма-Лиувилля// Докл. АН СССР. – 1951. – Т. 76, № 1. – С. 21-24.
  10. Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л. Математика финансовых обязательств. – М.: Государственный университет Высшая школа экономики, 2001. – 260 с.
  11. Панилов М. А. Развитие теорий валютного курса и эволюция принципов его моделирования// Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 4. – С. 261-284.
  12. Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. Численные методы решения некорректных задач. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. литературы, 1990. – 232 с.
  13. Тутубалин B. H. Теория вероятностей и случайных процессов. – М., МГУ, 1992. – 395 с.
  14. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том I. Факты и модели. – М.: Фазис, 1998. – 489 с.
Файлы

Выходные данные журнала «Экономика: вчера, сегодня, завтра», в котором размещена статья.